Вопрос о количестве сделок важен и достаточно сложен, поэтому типовой ответ «как можно больше” не раскрывает сути проблемы. С точки зрения математики и статистики статистически достоверный результат может быть получен в выборке не менее 30 реализаций. Но не всё так просто…

Этот довод обычно возникает, когда речь идет о долгосрочной торговле на ФОРЕКС, основанной на использовании дневных или недельных графиков. Действительно, если вы торгуете долгосрочные тенденции, то на периоде истории в 5-6 лет вы действительно будете иметь примерно это количество. Достаточно ли этого. Давайте порассуждаем.

Воспользуемся известным утверждением о том, что рынок ФОРЕКС фрактален, то есть в разных временных масштабах его закономерности повторяются, и экстраполируем ситуацию на внутридневную торговлю. Тогда эти 30 сделок, уложатся в промежуток времени примерно в 10 месяцев. Любой разработчик МТС скажет вам, что этого недостаточно ни по параметру «время» ни по параметру «количество сделок». После разработки, тестирования и оптимизации на такой выборке внутридневная система в форвард-тесте неизбежно сольёт. Рынок гораздо разнообразнее того, что случается с ним за этот временной промежуток.

Объем выборки можно увеличить за счёт увеличения количества тестируемых инструментов, например сложением сделок по нескольким валютным парам. Некоторые рекомендуют поступать именно так для повышения статистической достоверности результата. Это действительно улучшает ситуацию, только необходимо учитывать, что

во-первых: на различных инструментах одна и та же стратегия будет иметь различную эффективность, от великолепных результатов до полной несостоятельности;

во-вторых: существующие на сегодняшний день терминалы для торговли на ФОРЕКС не позволяют тестировать систему одновременно по нескольким валютным парам (хотелось бы надеяться, что производители торговых платформ в ближайшее время решат эту задачу).

Если 30 сделок мало, то сколько достаточно? На этот вопрос нет однозначного ответа. Количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц.

Узнай авторское мнение о количестве сделок при тесте и степень доверия к торговому роботу на ФОРЕКС

Плюсы торговых роботов

1. Скорость. Торговый робот может отслеживать десятки, сотни котировок ценных бумаг, производить мгновенно сложнейшие вычисления, принимать решение и тут же выставлять заявки. Человек ни за что не сможет так быстро анализировать такое количество информации. Трейдеры, использующие в своей торговой системе большие объемы сложных вычислений, доверившие торговлю роботу получают преимущество перед коллегами, торгующими по-старинке. Трейдеры, которые не используют роботов вынуждены сокращать количество торгуемых инструментов, увеличивать используемые временные интервалы (таймфремы) и отказываться от перспективных, но сложных торговых систем.

2. Точность. Торговый робот не совершает ошибок (если конечно ошибка не закралась в код программы при ее создании), все входные и выходные данные могут расчитываться с точностью до нескольких знаков после запятой, если это необходимо. Выставляя заявку робот не наберет случайно лишний ноль и не поставит запятую не в том месте. Трейдеры, торгующие вручную, иногда могут ошибаться как в расчетах, так и при выставлении заявок. От некоторых подобных ошибок может защитить грамотно спроектированный торговый терминал, но шанс на ошибку все равно остается.

3. Торговый робот не подвержен эмоциям. Очень многие трейдеры, особенно начинающие, подвергшись эмоциональному импульсу, совершают сделки, противоречащие логике торговой системы и в большинстве случаев такие сделки оказываются убыточными. Торговый робот всегда строго придерживается своей логики. Он не слушает в курилке «гуру”, котрые точно знают, куда пойдет цена, он не пугается трех подряд убыточных сделок, у него не бывает плохого настроения.

4. Торговый робот не устает, он готов работать 24 часа в сутки. Вы можете заниматься своими делами, работать, спать, отдыхать, а ваш робот будет торговать. Если торговать вручную, то не получится проводить 100% времени за компьютером, даже если торговая сессия на бирже всего 8 часов. Отлучаясь от компьютера, трейдер может пропустить важный сигнал для входа или выхода и это может принести убытки.

5. Масштабируемость. Если вы захотите добавить функциональности вашей торговой системе, вам потребуется лишь дописать код. Например, вы можете получать красивые отчеты и графики в любое время, вы можете настроить оповещения от робота по СМС, можно до бесконечности усложнять торговую стратегию. Торгуя вручную, вам прдется тратить больше своего времени, если захотите расширить возможности своей торговли, или даже нанимать дополнительных помощников, либо отказываться от расширения деятельности.

Как видите, торговые роботы, дают трейдерам большие преимущества, почему же до сих пор не все используют их в своей торговле? Неужели у механических торговых систем нет минусов? Есть, и очень существенные.

Узнать минусы торговых роботов

Как работают торговые роботы

Биржевые роботы действуют на основе заранее заданных правил и алгоритмов, которые определяют их поведение на рынке.

Для этого трейдер должен ввести в программу параметры, которые соответствуют выбранной торговой стратегии, — момент открытия позиции и выхода из сделки, принцип постановки стоп-лосса. После завершения настроек программа подключается к торговой площадке.

Дальше робот переходит к действиям:

1. Сбор и анализ данных. Бот собирает информацию о рынке — изучает цены активов, объёмы торгов, мониторит новости и отслеживает другие факторы, которые могут повлиять на котировки. Собранные сведения программа использует для проведения технического и/или фундаментального анализа. Первый метод предполагает изучение графиков и индикаторов, второй — построение прогнозов, основанных на анализе финансовых и производственных показателей деятельности компаний-эмитентов.

2. Принятие решений. По результатам анализа робот подаёт сигнал о покупке или продаже активов. Сделка может быть автоматически выполнена роботом без участия человека.

3. Мониторинг и управление. Программа следит за исполнением сделок, а также за изменениями на рынке, чтобы при необходимости адаптировать торговую стратегию.

И в конце небольшой стих для поднятия настроения.

Федор Тютчев
Весенняя гроза
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный –
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
1828 г.