Рыночный сантимент (настроение трейдеров) показывает соотношение между короткими и длинными позициями. То есть, общее представление о текущей ситуации — трейдеры в целом покупают или продают актив.

Раз в неделю выходят позиции трейдеров на Чикагской бирже. Отчет идет по трем группам:

1. Мелкие трейдеры
2. Крупные трейдеры
3. Хеджеры (профессионалы)

Рекомендую к прочтению его книгу Ларри Вильямса: «Секреты торговли на фьючерском рынке». Посыл книги — мелкие трейдеры чаще всего оказываются в пролете, средние трейдеры выигрывают и проигрывают с переменным успехом. Хеджеры же чаще всего выигрывают. Соответственно, если следить за 1 и 3 группами людей, а затем играть против мелких трейдеров на одной стороне с хенжерами, то велик шанс на успех.

Практическое применение:

Большинство чаще всего ошибается.

— Если количество покупателей приближается к 70%, то вероятно снижение.
— Если количество продавцов приближается к 70%, то вероятен рост цены на актив.

Почему так происходит? Механизм достаточно прост. Большое количество оптимистов (70%) означает, что они уже купили актив и превратились в потенциальную группу продавцов.

Исторический анекдот про банкира и чистильщика обуви: «Когда вы услышите, что об акциях начинает говорить чистильщик ботинок, знайте — пришло время продавать».

Смотрите видео по теме

Индикаторы, необходимые для анализа настроений на рынке Форекс

Индикатор Speculative Sentiment Index (SSI)

Самым популярным инструментом для анализа настроений является наш собственный индикатор Speculative Sentiment Index (индекс спекулятивных настроений).

Именно он отображает соотношение покупателей и продавцов по любой выбранной вами валютной паре. Это наиболее широко используемый и понятный индикатор, применяемый в анализе настроений на Форексе и дающий нам общее представление обо всех позициях на рынке.

Индикатор SSI призван помочь трейдерам при входе в рынок в направлении противоположном сделкам рыночной толпы. Вспомните начало статьи, где мы говорили о том, что если рынок преимущественно бычий, то единственное направление, в котором он может пойти – это вниз, поскольку трейдеры рано или поздно закроют свои позиции.

Эти знания помогут вам использовать индикатор SSI в торговле против толпы и открыть такую позицию, которая позволит вам получать выгоду от потенциально мощных и будущих движений рынка до их появления.

Индикатор Order Book

Второе место в нашем списке инструментов анализа настроений занимает индикатор Order Book (стакан ордеров) на основе базы данных клиентских позиций брокера.

Данный индикатор показывает трейдерам ценовые уровни, где есть скопления Стоп Лосс ордеров. Он точно указывает на графике места, где скопилось больше всего стоп-ордеров, и дает вам преимущество при поиске уровней входа в рынок и выхода из него.

По сравнению с фондовой биржей, где все торговые сделки проходят через централизованный сервер, просмотр стакана ордеров на Форексе выглядит более сложным в силу децентрализованного характера этого рынка. Хотя данный инструмент и не даст вам полного обзора рынка, зато вы получите репрезентативную выборку, которую можно будет использовать для принятия торговых решений на основе рыночной статистики.

Рассматривайте стакан ордеров Форекс-брокера как моментальный снимок всего рынка. Если 75% сделок по стакану ордеров являются длинными, то, скорее всего, что остальная часть рынка демонстрирует аналогичные торговые паттерны поведения.

Узнай какие еще индикаторы необходимы для анализа настроений на рынке Форекс

Индекс VIX

Индекс VIX, один из важнейших индикаторов рынка форекс, который трейдеру следует проверять. Индекс VIX также известен как индекс страха. По сути, этот индекс показывает уровень риска и страха перед фондовым рынком, который определяют американские трейдеры. Всякий раз, когда этот индекс растет, это означает, что риск фондового рынка увеличивается, и трейдеры начинают продавать свои акции, поэтому рискованные активы, такие как акции, падают, а безопасные активы, такие как золото, растут. Но когда индекс страха VIX снижается, трейдеры считают, что фондовый рынок может быть хорошей возможностью для инвестиций. Индекс VIX является подходящим инструментом для анализа рыночных настроений, которые можно анализировать в сентиментальном анализе. Вы можете увидеть номер этого индекса, выполнив поиск индекса VIX в Интернете.

Изучение поведения трейдеров с помощью графиков

Имея небольшой опыт торговли на рынке форекс и достаточные знания психологии свечей, можно анализировать и понимать поведение и эмоции трейдеров, а также сентиментальный анализ желаемой валютной пары через свечной график. Чтобы достичь этой способности, трейдеры должны быть знакомы со знанием формирования и психологии свечей, а также с графиком свечей. Затем они могут легко провести сентиментальный анализ, сверившись с диаграммой.

И напоследок небольшой стих для поднятия настроения.

Эмма Мошковская

Большой день

День
был очень большой —
с рекой,
с жарою,
с грозой, с лесом был
и с грибами,
со смехом
и со слезами.
Но только вдруг оказалось,
что больше его не осталось.
Совсем не осталось, ни капли!
И мы закрываем ставни…